En su origen se mezclan los relatos y las leyendas, pero se le sitúa en las estepas orientales y se extienden posteriormente mediante los pueblos nómadas. Pequeños detalles nos acercan a diferentes épocas, como los restos de cerámica con gacelas perseguidas por un perro tipo galgo que datan de seis mil años antes de nuestra era.

Existen piezas arqueológicas del norte de Irak, cuya antigüedad es de seis mil años, donde se pueden diferenciar unos cuantos galgos parecidos al Saluki actual. Antes del Neolítico no se encuentran referencias, así que se sitúa su origen en torno a ocho mil años antes de nuestra era.

La raza se introduce en Occidente gracias a los británicos, quienes llegaron a Afganistán, procedentes de la India, hacia 1839. En 1880 se presentó en Inglaterra el primer ejemplar de Afghan Hound, aunque en realidad era un Pastor Afgano; se llamaba «Khelat» y era propiedad del señor Tauton, este ejemplar era blanco y negro, con el rabo cortado y parecido a un Bobtail. Las primeras importaciones no eran muy homogéneas: unos galgos tenían más pelo, otros eran más largos, etc. Poco a poco fueron mostrándose más ejemplares, como «Kush Ki», que era blanco y crema, o «Roostman», al que se cruzó con «Motee», del señor Tufnell, y nació el que sería considerado como un verdadero Afgano: «Rajah II».

Hacia 1907 apareció «Zardin», de manos del capitán John Barff, un perro que provocó un revuelo tan impresionante que la reina Alejandra quiso verlo. Su aspecto fue descrito y publicado en la revista del Indian Kennel Club, lo que formaría las bases del estándar que años más tarde, hacia 1925, se le otorgaría al Afghan Hound. Posteriormente se perdió la pista de este ejemplar, así como de su descendencia.

Después de la I Guerra Mundial se importaron varios ejemplares. El mayor Bell-Murray y Jean Manson, fundadora del primer criadero de la posguerra, trajeron un perro dorado oscuro con máscara negra, otro de color crema y uno leonado claro con máscara negra; así como cuatro hembras, cuyos colores eran crema, leonada, leonada con máscara negra y atigrada oscura. Su prestigio hizo que exportaran a Holanda el ejemplar «Begun of Cove», base del criadero Barukhzy, de la señora Jurgeling. Esta criadora importó más tarde otros ejemplares de distintos criaderos, pero de uno de ellos salieron los perros más solicitados, el criadero Ghazni, tipo que acabó afincándose definitivamente en Holanda y Alemania.

El club británico del Afgano se fundó 1925, y en 1926 fue reconocido en Estados Unidos por el American Kennel Club, país al que había llegado en 1902.